ブログ記事を書く前に、Kindle本を出しました。
資産運用のパフォーマンスを決めるのは、銘柄選択や売買のタイミングではなく、ポートフォリオのアセットアロケーション（資産配分）である、と言われています。
この本では、日本株式市場に上場している様々なETFを用いてアセットアロケーションの運用を考えてみました。選択したETFについて、総資産における目標配分を決め、2011年から2020年までの過去データを用いてバックテストのシミュレーションするプログラムを組み実行した結果を紹介しています。
興味ありましたら、ぜひご覧ください。
この本では、日本株式市場に上場している様々なETFを用いてアセットアロケーションの運用を考えてみました。選択したETFについて、総資産における目標配分を決め、2011年から2020年までの過去データを用いてバックテストのシミュレーションするプログラムを組み実行した結果を紹介しています。
興味ありましたら、ぜひご覧ください。
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＜目次＞1はじめに
1.1シミュレーションの考え方
1.2シミュレーション条件
1.3この本の構成
2運用シミュレーション
2.1ケース1：日本株式の運用
2.2ケース2：日本株式＋海外株式のよる運用
2.3ケース3：日本株式・REIT＋海外株式・REIT＋商品による運用
2.4（おまけ）ケース1-2：日経平均レバレッジ
2.5運用シミュレーションのまとめ
3目標配分比率からの乖離許容幅
4運用状況を調べる頻度
5おわりに
6付録
6.1付録1：ケース3で日本株式に「日経レバレッジ」を使用
6.2付録2：世界グローバル投資
6.3付録3：日米株式を広くカバー
6.4付録4：日米・新興国株式投資
6.5付録5：米国投資
あとがき
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